Prévisions avec ARIMA

Modèles ARIMA en R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Prévisions de processus ARIMA

  • Le modèle décrit l'évolution de la série dans le temps

  • La prévision prolonge simplement cette dynamique dans le futur

  • Utilisez sarima.for() pour prévoir avec le astsa-package

Modèles ARIMA en R

Prévisions de processus ARIMA

oil  <- window(astsa::oil, end = 2006)
oilf <- window(astsa::oil, end = 2007)
sarima.for(oil, n.ahead = 52, 1, 1, 1)

lines(oilf)

ch3_3.008.png

Modèles ARIMA en R

Passons à la pratique !

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