Modèles purement saisonniers

Modèles ARIMA en R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Modèles purement saisonniers

  • Données souvent à composante saisonnière connue
  • Air Passengers (1 cycle tous S = 12 mois)
  • Johnson & Johnson Earnings (1 cycle tous S = 4 trimestres)

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Modèles purement saisonniers

Considérez des modèles purement saisonniers comme un SAR$(P = 1)_{s = 12}$

$$X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$$

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ACF et PACF des modèles purement saisonniers

$$SAR(P)_s$$ $$SMA(Q)_s$$ $$SARMA(P, Q)_s$$
ACF* Décroît en queue S'annule au retard QS Décroît en queue
PACF* S'annule au retard PS Décroît en queue Décroît en queue

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Passons à la pratique !

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