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Trading financier en R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

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Utilisez la commande getSymbols() de quantmod

2 ETF dans ce cours

LQD :

getSymbols("LQD", from = "1990-01-01", src = "yahoo", adjusted = TRUE)

           LQD.Open LQD.High LQD.Low LQD.Close LQD.Volume LQD.Adjusted
2002-07-30   101.30   102.00  101.25    101.37      21200     43.28410
2002-07-31   101.80   102.25  101.55    101.99     272000     43.54886
2002-08-01   102.40   103.10  102.30    102.99     111700     43.97582
2002-08-02   102.90   103.30  102.45    103.20      29200     44.06552
2002-08-05   103.65   103.65  102.51    102.95     166500     43.95879
2002-08-06   102.50   102.65  102.10    102.60     430100     43.80931

Spy : voir les exercices

Fonctions quantmod

Op() : prix d'ouverture
Hi() : plus haut de la journée
Lo() : plus bas de la journée
Cl() : dernier prix coté
Vo() : nombre de transactions ce jour-là
Ad() : cours de clôture ajusté (dividendes et splits)

Tracer des données financières

Tracez les données avec la commande plot()

plot(Cl(LQD))

Passons à la pratique !

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