Introduction aux signals

Trading financier en R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Qu'est‑ce qu'un signal ?

  • Les signals sont les interactions entre :
    • Les données de marché et des indicateurs
    • Des indicateurs entre eux
  • Exemples :
    • Moyenne mobile 50 jours qui croise au‑dessus de la 200 jours
    • Oscillateur qui passe sous 20
  • Un signal est nécessaire (mais pas suffisant) pour un ordre d'achat/vente
Trading financier en R

Utiliser add.signal()

  • Très proche du processus de création d'indicateurs

  • Seulement quelques fonctions de signal

add.signal(strategy.st, name = "function",
           arguments = list(arguments), label = "label")
  • Là encore, proche de la famille apply
Trading financier en R

Quatre types de signals

  • sigComparison : relation entre deux indicateurs, renvoie 1 si la relation est vraie

  • sigCrossover : similaire à sigComparison, renvoie 1 lors de la première occurrence

  • sigThreshold : compare un indicateur borné à une valeur fixe

  • sigFormula : fonction de signal flexible

Trading financier en R

Exemples

Trading financier en R

Exemples

Trading financier en R

Passons à la pratique !

Trading financier en R

Preparing Video For Download...