Fonctions de dimensionnement des ordres

Trading financier en R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Qu'est-ce qu'une règle ?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long", 
                          replace = FALSE, prefer = "Open"),
         type = "exit")

Indiquer la quantité à acheter/vendre si orderqty n'est pas utilisé
Créer des tailles d'ordre dynamiques, contrairement à la taille fixe de orderqty

Qu'est-ce qu'une règle ?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open", 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

Qu'est-ce qu'une règle ?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open", 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

Fonction de dimensionnement des ordres sous le même arguments de ruleSignal
Semblable à apply()

Passons à la pratique !

Trading financier en R