sigFormula

Trading financier en R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

À propos de sigFormula

Signal générique permettant de combiner des signaux
Évalue une chaîne de caractères
Exemple :
- N'agir sur le signal de l'oscillateur que si le contexte de marché est favorable (SMA 50 jours au-dessus de SMA 200 jours)
- S'assurer d'acheter un repli temporaire, pas une forte baisse

Structure

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = 
                            "statement1 & statement2",
                             cross = TRUE), 
           label = "yourlabel")

R de base : if( statement 1 and statement 2)

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "regular logical 
                            statement inside an if 
                            statement", cross = TRUE),
            label = "yourlabel")

Exemple

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "longthreshold & 
                            longfilter", cross = TRUE),
           label = "longentry")

Vérifiez que les colonnes de l'expression logique existent dans la stratégie avant l'appel du signal sigFormula

Passons à la pratique !

Trading financier en R