Introduction aux règles

Trading financier en R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Qu'est-ce qu'une règle ?

Les règles sont des fonctions qui exécutent une transaction lorsque vous le souhaitez à partir d'un signal
Règles en R : plus complexes que les indicateurs et les signaux

Utiliser add.rule()

De nombreux arguments
Règles d'entrée : achat d'actions
Règles de sortie : vente d'actions (conversion en liquidités)

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, ... ), 
         type = "exit")

Passons à la pratique !

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