Écueils des différents systèmes de trading

Trading financier en R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Écueils dans le développement d'un système de trading

Les données de marché mêlent peur, avidité et bruit de millions
« Past performance is not indicative of future results. »
Sur‑ajuster sur des données passées (in‑sample) dégrade les performances futures (out‑of‑sample)

Comment éviter le sur‑ajustement

Peut faire échouer un système à l'avenir
Réduisez au minimum le nombre d'éléments mobiles !
BONNE stratégie
MAUVAISE stratégie

Stabilité selon les paramètres du système

-Le système doit réagir de façon similaire pour des niveaux de paramètres proches

Stabilité selon les paramètres du système

-Le système doit réagir de façon similaire pour des niveaux de paramètres proches

Tests d'hypothèses

Réaliser des tests d'hypothèses
- Lien entre un indicateur et les rendements futurs ?
- Un processus de signal qui génère de la surperformance ?
La plupart dépassent le cadre du cours, mais gardez‑les en tête

Passons à la pratique !

Trading financier en R

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