Mécanique des indicateurs

Trading financier en R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Cinq étapes pour appeler des indicateurs

Écrivez la fonction add.indicator()
Indiquez le nom de la stratégie (ex. strategy.st)
Nommez la fonction de calcul de l'indicateur (ex. « SMA »)
Donnez les arguments de la fonction sous forme de liste
Ajoutez un libellé à votre indicateur (ex. « SMA200 »)

Utiliser add.indicator()

# Appelez add.indicator() avec strategy, name, arguments et label 
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "SMA", 
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)), 
              n = 200), label = "SMA200"))

Autre façon de voir les indicateurs

Appliquer un indicateur ressemble à utiliser la commande apply() en R
Vous transmettez le nom d'une fonction avec ses arguments
La différence clé est l'ajout d'un libellé pour vos indicateurs

Passons à la pratique !

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