Configurer une stratégie II

Trading financier en R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Taille de position et équité initiale

Pour travailler sur les rendements, définissez la taille de position et l'équité initiale pour calculer le P&L

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

tradesize ne doit pas dépasser initeq

Trois objets clés

Compte
- Portefeuille
  - Stratégie

Nommer compte, portefeuille et stratégie

Pour des stratégies simples, donner le même nom au compte, au portefeuille et à la stratégie suffit

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"

Supprimer une stratégie existante

Si vous avez déjà exécuté la stratégie, supprimez-la de votre environnement

rm.strat(strategy.st)

Initialiser…

Portefeuille
Compte
Ordres
Stratégie

Initialiser le portefeuille

L'initialisation du portefeuille se fait avec initPortf()
initPortf() requiert le nom du portefeuille, les symboles, la date d'initialisation et la devise

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")

Initialiser le compte

L'initialisation du compte se fait avec initAcct()
initAcct() requiert le nom du compte, les portefeuilles, la date d'initialisation, la devise et l'équité initiale

initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
           initDate = initdate, currency = "USD", 
           initEq = initeq)

Initialiser les ordres

L'initialisation des ordres se fait avec initOrders()
initOrders() requiert le nom du portefeuille et la date d'initialisation

initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)

Initialiser la stratégie

L'initialisation de la stratégie se fait avec strategy()

strategy(strategy.st, store = TRUE)

Aperçu

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
         initDate = initdate, currency = "USD", 
         initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)

Passons à la pratique !

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