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Zeitreihenanalyse in R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Einführung

Zeitreihe: eine Folge von Daten in chronologischer Reihenfolge.
Daten werden meist fortlaufend über die Zeit erfasst.
Zeitreihendaten sind überall.

Beispiel einer Zeitreihe

Monatliche Werte des Verbraucherpreisindex (CPI):

Zeitreihendaten

Zeitreihendaten sind in R datiert bzw. mit Zeitstempel versehen.

print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...

Zeitreihendiagramme

plot(Time_Series)

Einfache Zeitreihenmodelle

White Noise (WN)
Random Walk (RW)
Autoregression (AR)
Einfacher gleitender Durchschnitt (MA)

Zeitreihendiagramme

Zeitreihenanalyse in R