Kovarianz und Korrelation

Zeitreihenanalyse in R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Aktienkurse für Aktie A

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

Aktienkurse für Aktie B

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

Kovarianz von Aktie A und B

cov(stock_A, stock_B)

2.86

Korrelationen

• Standardisierte Version der Kovarianz
• +1: perfekt positive lineare Beziehung
• -1: perfekt negative lineare Beziehung
• 0: keine lineare Beziehung

Korrelation von Aktie A und B

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

Kovarianz und Korrelation: Log‑Renditen

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

Kovarianz und Korrelation: Log‑Renditen

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Zeitreihenanalyse in R