Abtastrate

Zeitreihenanalyse in R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Abtastrate: exakt

Manche Zeitreihen sind exakt gleichmäßig abgetastet.

Abtastrate: ungefähr

Manche Zeitreihen sind nur ungefähr gleichmäßig abgetastet.

Abtastrate: fehlende Werte

Manche Zeitreihen sind gleichmäßig, aber mit fehlenden Werten.

Grundannahmen

Vereinfachende Annahmen für Zeitreihen:

Aufeinanderfolgende Beobachtungen sind gleichmäßig beabstandet.
Verwende einen diskreten Beobachtungsindex.
Gilt ggf. nur näherungsweise.

Bsp. Tägliche Log-Renditen von Aktien nur an Werktagen.

Bsp. Monatliche VPI-Werte sind nach Monaten gleichmäßig, nicht nach Tagen.

Abtastrate: R-Funktionen

R-Funktionen: start(), end(), frequency(), deltat()

start(Hourly_series)

1 1

end(Hourly_series)

1 24

frequency(Hourly_series)

deltat(Hourly_series)

0.0417

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Zeitreihenanalyse in R

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