Diagramas de dispersión
Análisis de series temporales en R
David S. Matteson
Associate Professor at Cornell University
Precios: acción A y B en el tiempo
ts.plot(cbind(stock_A, stock_B))
Precios: dispersión de B vs. A
plot(stock_A, stock_B)
Rentabilidades logarítmicas de A y B
stock_A_logreturn = diff(log(stock_A)) stock_B_logreturn = diff(log(stock_B))ts.plot(cbind(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn))
Dispersión: rentab. logarítmica de B vs. A
plot(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)
