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Análisis de series temporales en R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Introducción

  • Serie temporal: secuencia de datos en orden cronológico.
  • Los datos suelen registrarse de forma secuencial en el tiempo.
  • Las series temporales están en todas partes.

Análisis de series temporales en R

Ejemplo de serie temporal

Valores mensuales del Índice de Precios al Consumo (IPC):

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Datos de series temporales

  • En R, las series temporales llevan fecha o marca de tiempo.
print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...
Análisis de series temporales en R

Gráficos de series temporales

plot(Time_Series)

Análisis de series temporales en R

Modelos básicos de series temporales

  • Ruido blanco (WN)
  • Paseo aleatorio (RW)
  • Autorregresión (AR)
  • Media móvil simple (MA)
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Gráficos de series temporales

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