Entendendo o risco

Introdução ao Gerenciamento de Risco de Portfólio em Python

Dakota Wixom

Quantitative Analyst | QuantCourse.com

Resumo

  • Momentos e distribuições
  • Composição de portfólio
  • Correlação e covariância
  • Otimização de Markowitz
  • Beta e CAPM
  • Modelagem de fatores Fama-French
  • Alfa
  • Value at Risk
  • Simulações de Monte Carlo
Introdução ao Gerenciamento de Risco de Portfólio em Python

Boa sorte!

Introdução ao Gerenciamento de Risco de Portfólio em Python

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