O modelo de ruído branco (WN)

Análise de Séries Temporais em R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Ruído branco

Ruído branco (WN) é o exemplo mais simples de processo estacionário.

Um processo de ruído branco fraco tem:

Gráficos de séries temporais de ruído branco:

Gráficos de séries temporais de ruído branco?

# Simule n = 50 observações do modelo WN
WN_1 <- arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 0)), n = 50)
head(WN_1)

-0.005052984  0.042669765  3.261154066  
 2.486431235  0.283119322  1.543525773

ts.plot(WN_1)

# Simule do modelo WN com mean = 4, sd = 2
WN_2 <- arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 0)), 
                  n = 50, mean = 4, sd = 2)

ts.plot(WN_2)

# Ajuste o modelo WN com 
# arima()
arima(WN_2, 
      order = c(0, 0, 0))

Coefficients:
      intercept
         4.0739
s.e.     0.2698
sigma^2 estimated as 3.639

# Calcule a média e a variância 
# amostrais do WN
mean(WN_2)


4.0739


var(WN_2)


3.713

Análise de Séries Temporais em R