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Análise de Séries Temporais em R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Introdução

  • Série temporal: sequência de dados em ordem cronológica.
  • Dados geralmente são registrados ao longo do tempo.
  • Séries temporais estão em todo lugar.

Análise de Séries Temporais em R

Exemplo de série temporal

Valores mensais do Índice de Preços ao Consumidor (CPI):

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Dados de séries temporais

  • Em R, dados de séries temporais têm data ou carimbo de tempo.
print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...
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Gráficos de séries temporais

plot(Time_Series)

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Modelos básicos de séries temporais

  • Ruído branco (WN)
  • Caminhada aleatória (RW)
  • Autorregressão (AR)
  • Média móvel simples (MA)
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Gráficos de séries temporais

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