Covariância e correlação

Análise de Séries Temporais em R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Preços da ação A

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

Preços da ação B

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

Covariância das ações A e B

cov(stock_A, stock_B)

2.86

Correlação

• Versão padronizada da covariância
• +1: relação linear perfeitamente positiva
• -1: relação linear perfeitamente negativa
• 0: sem associação linear

Correlação das ações A e B

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

Covariância e correlação: retornos log

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

Covariância e correlação: retornos log

Vamos praticar!

Análise de Séries Temporais em R