Frequência de amostragem

Análise de Séries Temporais em R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Frequência de amostragem: exata

  • Algumas séries temporais são exatamente espaçadas.

Análise de Séries Temporais em R

Frequência de amostragem: aproximada

  • Algumas séries temporais são apenas aproximadamente espaçadas.

Análise de Séries Temporais em R

Frequência de amostragem: valores ausentes

  • Algumas séries temporais são espaçadas, mas com valores ausentes.

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Suposições básicas

Suposições para séries temporais:

  • Observações consecutivas têm o mesmo espaçamento.
  • Use um índice de tempo discreto.
  • Isso pode valer só aproximadamente.

Ex.: retornos log diários de ações só existem em dias úteis.

Ex.: valores mensais do IPC são espaçados por mês, não por dia.

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Frequência de amostragem: funções R

  • Funções do R: start(), end(), frequency(), deltat()
start(Hourly_series)

1 1

end(Hourly_series)

1 24

frequency(Hourly_series)

24

deltat(Hourly_series)

0.0417
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Vamos praticar!

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