Machine learning para finanças

Machine Learning para Finanças em Python

Nathan George

Data Science Professor

Machine Learning em Finanças

Previsão de lucros da AMD fonte: https://www.zacks.com/stock/quote/AMD
Relatório do JPM: https://valuesimplex.com/articles/JPM.pdf

Machine Learning para Finanças em Python

Preço de fechamento da AMD

Machine Learning para Finanças em Python

gráfico de volatilidade

Machine Learning para Finanças em Python

Entendendo os dados

print(amd_df.head())

            Adj_Close  Adj_Volume
Date                             
1999-03-10      8.690   4871800.0
1999-03-11      8.500   3566600.0
1999-03-12      8.250   4126800.0
1999-03-15      8.155   3006400.0
1999-03-16      8.500   3511400.0
Machine Learning para Finanças em Python

gráfico de fechamento e volume

Machine Learning para Finanças em Python

Gráficos de EDA

amd_df['Adj_Close'].plot()
plt.show()

Preço de fechamento da AMD

# clears the plot area
plt.clf()
vol = amd_df['Adj_Volume']
vol.plot.hist(bins=50)
plt.show()

histograma de volume

Machine Learning para Finanças em Python
amd_df['10d_close_pct'] = amd_df['Adj_Close'].pct_change(10)

amd_df['10d_close_pct'].plot.hist(bins=50)
plt.show()

histograma de variações %

Machine Learning para Finanças em Python
amd_df['10d_future_close'] = amd_df['Adj_Close'].shift(-10)

amd_df['10d_future_close_pct'] = amd_df['10d_future_close'].pct_change(10)

dados shift e pct_change

Machine Learning para Finanças em Python
corr = amd_df.corr()
print(corr)

                      10d_future_close_pct  10d_future_close  10d_close_pct  \
10d_future_close_pct              1.000000          0.070742       0.030402   
10d_future_close                  0.070742          1.000000       0.082828   
10d_close_pct                     0.030402          0.082828       1.000000   
Adj_Close                        -0.083982          0.979345       0.073843   
Adj_Volume                       -0.024456         -0.122473       0.044537   

                      Adj_Close  Adj_Volume  
10d_future_close_pct  -0.083982   -0.024456  
10d_future_close       0.979345   -0.122473  
10d_close_pct          0.073843    0.044537  
Adj_Close              1.000000   -0.119437  
Adj_Volume            -0.119437    1.000000
Machine Learning para Finanças em Python

gráfico de correlação bruto

Machine Learning para Finanças em Python

gráfico completo de correlação

Machine Learning para Finanças em Python

gráfico de alta correlação

Machine Learning para Finanças em Python

Vamos fazer um EDA!

Machine Learning para Finanças em Python

Preparing Video For Download...