Ruído branco

Previsão em R

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

Ruído branco

set.seed(3)          # Reproducibility
wn <- ts(rnorm(36))  # White noise
autoplot(wn)         # Plot!

"Ruído branco" é apenas uma série temporal de dados iid

ACF de ruído branco

ggAcf(wn) +
    ggtitle("Sample ACF for white noise")

ch1_vid3_slides.008.png

ACF de ruído branco

ggAcf(wn) +
    ggtitle("Sample ACF for white noise")

ch1_vid3_slides.009.png

ACF de ruído branco

ggAcf(wn) +
    ggtitle("Sample ACF for white noise")

ch1_vid3_slides.010.png

ACF de ruído branco

ggAcf(wn) +
    ggtitle("Sample ACF for white noise")

ch1_vid3_slides.011.png

Exemplo: Abate de porcos

pigs <- window(pigs, start=1990)
autoplot(pigs/1000) +
  xlab("Year") +
  ylab("thousands") +
  ggtitle("Monthly number of pigs slaughtered in Victoria")

Exemplo: Abate de porcos

ggAcf(pigs) +
  ggtitle("ACF of monthly pigs slaughtered
          in Victoria")

ch1_vid3_slides.017.png

Exemplo: Abate de porcos

ggAcf(pigs) +
  ggtitle("ACF of monthly pigs slaughtered
          in Victoria")

ch1_vid3_slides.018.png

Exemplo: Abate de porcos

ggAcf(pigs) +
  ggtitle("ACF of monthly pigs slaughtered
          in Victoria")

ch1_vid3_slides.019.png

Teste de Ljung-Box

O teste de Ljung-Box considera as primeiras h autocorrelações em conjunto.

Um teste significativo (p-valor pequeno) indica que os dados provavelmente não são ruído branco.

Box.test(pigs, lag = 24, fitdf = 0, type = "Lj")

Box-Ljung test
data:  pigs
X-squared = 634.15, df = 24, p-value < 2.2e-16

Resumo: Ruído branco

Ruído branco é uma série temporal puramente aleatória
Podemos testar ruído branco com um gráfico de ACF ou com o teste de Ljung-Box

Vamos praticar!

Previsão em R