Validação cruzada em séries temporais

Previsão em R

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

Validação cruzada em séries temporais

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Validação cruzada em séries temporais

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Validação cruzada em séries temporais

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Validação cruzada em séries temporais

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Função tsCV

MSE usando validação cruzada em séries temporais

e <- tsCV (oil, forecastfunction = naive, h = 1)
mean(e^2 , na.rm = TRUE)

2355.753

Quando não há parâmetros a estimar, tsCV com h=1 dá os mesmos valores que os resíduos

Função tsCV

  sq <- function(u){u^2}
  tsCV(oil, forecastfunction = naive, h = 10) %>%
    sq() %>% colMeans(na.rm=TRUE)

      h=1       h=2       h=3       h=4       h=5       h=6
 2355.753  5734.838  9842.239 14299.997 18560.887 23264.410
      h=7       h=8       h=9      h=10
26932.799 30766.136 32892.200 32986.214

O MSE aumenta com o horizonte de previsão

Função tsCV

Escolha o modelo com o menor MSE calculado com validação cruzada em séries temporais
Calcule no horizonte de previsão que mais interessa para você

Vamos praticar!

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