Previsão com ARIMA

Modelos ARIMA em R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Prevendo processos ARIMA

  • O modelo descreve como a série temporal evolui ao longo do tempo

  • A previsão apenas prolonga a dinâmica do modelo no futuro

  • Use sarima.for() para prever no astsa-package

Modelos ARIMA em R

Prevendo processos ARIMA

oil  <- window(astsa::oil, end = 2006)
oilf <- window(astsa::oil, end = 2007)
sarima.for(oil, n.ahead = 52, 1, 1, 1)

lines(oilf)

ch3_3.008.png

Modelos ARIMA em R

Vamos praticar!

Modelos ARIMA em R

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