Modelos puramente sazonais

Modelos ARIMA em R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Modelos puramente sazonais

  • Muitas vezes coletamos dados com componente sazonal conhecido
  • Air Passengers (1 ciclo a cada S = 12 meses)
  • Johnson & Johnson Earnings (1 ciclo a cada S = 4 trimestres)

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Modelos ARIMA em R

Modelos puramente sazonais

Considere modelos puramente sazonais, como um SAR$(P = 1)_{s = 12}$

$$X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$$

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Modelos ARIMA em R

ACF e PACF de modelos puramente sazonais

$$SAR(P)_s$$ $$SMA(Q)_s$$ $$SARMA(P, Q)_s$$
ACF* Decai aos poucos Corta em defasagem QS Decai aos poucos
PACF* Corta em defasagem PS Decai aos poucos Decai aos poucos

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Vamos praticar!

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