Introdução a sinais

Negociação financeira em R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

O que são sinais?

  • Sinais são interações entre:
    • Dados de mercado com indicadores
    • Indicadores entre si
  • Exemplos:
    • MM de 50 dias cruza acima da MM de 200 dias
    • Oscilador cruza abaixo de 20
  • Sinal é necessário (mas não suficiente) para ordem de compra/venda
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Usando add.signal()

  • Muito parecido com o processo de criar indicadores

  • Poucas funções de sinal

add.signal(strategy.st, name = "function",
           arguments = list(arguments), label = "label")
  • Novamente, semelhante à família apply
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Quatro tipos de sinais

  • sigComparison: Relação entre dois indicadores; retorna 1 se a relação for verdadeira

  • sigCrossover: Semelhante a sigComparison; retorna 1 na primeira ocorrência

  • sigThreshold: Compara um indicador limitado por faixa com uma quantidade estática

  • sigFormula: Função de sinal flexível

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Exemplos

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Exemplos

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Vamos praticar!

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