sigThreshold

Negociação financeira em R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Sobre sigThreshold

lida com indicadores limitados que interagem com valores críticos (geralmente fixos)
Exemplos:
- quando o DVO cruza abaixo de 20
- em indicador com probabilidade corrente (entre 0 e 1)
- em razões móveis centradas em 0

Estrutura

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "str1",   
                             threshold = 20,
                             cross = TRUE,
                             relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")

cross = TRUE imita sigCrossover
cross = FALSE imita sigComparison

Exemplos

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 20,
                            cross = FALSE,
                             relationship = "lt"),
           label = "thresholdfilter")

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 80,
                            cross = TRUE,
                            relationship = "gt"),
           label = "thresholdfilter")

Exemplos

Vamos praticar!

Negociação financeira em R