Configurando uma estratégia I

Negociação financeira em R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Três datas importantes

Quantstrat precisa de uma initDate, uma data from e uma data to.
YYYY-MM-DD, ex: "2000-01-01"

initdate <- "1999-01-01"
from <- "2003-01-01"
to <- "2015-12-31"

Configurando o quantstrat

# Defina o fuso horário do sistema:
Sys.setenv(TZ = "UTC")

# Defina a moeda (usaremos USD por enquanto):
currency("USD")

# Obtenha os dados financeiros:
getSymbols("LQD", from = from, to = to, 
           src = "yahoo", adjust = TRUE)
# Trate como uma ação básica
stock("LQD", currency = "USD", multiplier = 1)

Visão geral

initDate = "1999-01-01"
from = "2003-01-01"
to = "2015-12-31"
Sys.setenv(TZ = "UTC")
currency("USD")
getSymbols("LQD", from = from, to = to, src = "yahoo", 
           adjust = TRUE)

Vamos praticar!

Negociação financeira em R