Armadilhas de vários sistemas de trading

Negociação financeira em R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Armadilhas no desenvolvimento de sistemas de trading

  • Dados de mercado misturam medo, ganância e ruído de milhões

  • "Desempenhos passados não garantem resultados futuros."

  • Superajuste em dados passados (in-sample) gera mau desempenho em dados futuros (out-of-sample)

Negociação financeira em R

Como evitar superajuste

  • Pode fazer o sistema falhar no futuro

  • Minimize o número de partes móveis!

  • BOA estratégia

  • MÁ estratégia

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Estabilidade com configurações do sistema

-O sistema deve se comportar de forma semelhante para níveis de configuração semelhantes

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Estabilidade com configurações do sistema

-O sistema deve se comportar de forma semelhante para níveis de configuração semelhantes

Negociação financeira em R

Testes de hipótese

  • Faça testes de hipótese
    • Relação entre um indicador e retornos futuros?
    • Processo de sinal que gera outperformance?
  • A maioria está fora do escopo do curso, mas mantenha em mente
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Vamos praticar!

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