sigComparison e sigCrossover

Negociação financeira em R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Indicadores de tendência

sigCrossover e sigComparison
Ambos comparam duas variáveis
Exemplo:
- MMA de janela curta cruza a de janela longa (SMA de 50 dias versus SMA de 200 dias)

Estrutura

add.signal(strategy.st, name = "sigComparison",
           arguments = list(columns = c("str1", "str2"),
                            relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")
add.signal(strategy.st, name = "sigCrossover",
           arguments = list(columns = c( "str1", "str2"), 
                            relationship = "eq"),
           label = "siglabel")

"gt", "lt", "eq", "lte", "gte"

Estrutura

add.signal(strategy.st, name = "sigCrossover",
           arguments = list(columns = c("SMA50", "SMA200"), 
                            relationship = "gt"),
           label = "longfilter")

add.signal(strategy.st, name = "sigComparison",
           arguments = list(columns = c("SMA50", "SMA200",
                            relationship = "lt" ), 
           label = "filterexit")

Exemplos

Vamos praticar!

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