Análises adicionais

Negociação financeira em R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Gerar série de profit & loss (P&L)

O ambiente blotter contém o histórico de transações
Sintaxe para P&L:

portPL <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
head(portPL)

           Net.Trading.PL
1999-01-01           0
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0
2003-01-07           0
2003-01-08           0

Índice de Sharpe

Pode ser obtido usando o P&L da sua estratégia
É a razão entre retorno e risco da sua estratégia

SharpeRatio.annualized(portPL, geometric = FALSE)

                                   Net.Trading.PL
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)         0.5166274

Obtendo retornos

Razão entre lucro ou prejuízo de uma operação e o capital inicial
Obtendo os retornos do portfólio:

instrets <- 
      PortfReturns(account.st)

head(instrets, n = 3)

           LQD.DailyEndEq
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0

tail(instrets, n = 3)

            LQD.DailyEndEq
2015-12-29           0
2015-12-30           0
2003-12-31           0

Obtendo o índice de Sharpe dos retornos

SharpeRatio.annualized(instrets, geometric = FALSE)

                                  LQD.DailyEndEq
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)        0.488011

Vamos praticar!

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