Credit Risk Modeling in Python
Michael Crabtree
Data Scientist, Ford Motor Company
| Pagamento | Data pagamento | Stato prestito |
|---|---|---|
| $100 | 15 giu | Non-default |
| $100 | 15 lug | Non-default |
| $0 | 15 ago | Default |
Formula della perdita attesa:
expected_loss = PD * EAD * LGD
Due tipi principali di dati usati:
| Application | Behavioral |
|---|---|
| Tasso d'interesse | Anni di impiego |
| Grado | Default storico |
| Importo | Reddito |
| Colonna | Colonna |
|---|---|
| Reddito | Grado del prestito |
| Età | Importo del prestito |
| Proprietà della casa | Tasso d'interesse |
| Anni di impiego | Stato del prestito |
| Finalità del prestito | Default storico |
| Percentuale di reddito | Anzianità creditizia |
pd.crosstab(cr_loan['person_home_ownership'], cr_loan['loan_status'],
values=cr_loan['loan_int_rate'], aggfunc='mean').round(2)
plt.scatter(cr_loan['person_income'], cr_loan['loan_int_rate'],c='blue', alpha=0.5)
plt.xlabel("Personal Income")
plt.ylabel("Loan Interest Rate")
plt.show()
Credit Risk Modeling in Python