Drawdown

Trading finanziario con Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Cos'è un drawdown?

Un drawdown è il calo da un picco a un minimo in un periodo specifico per un asset o un conto di trading.

Grafico del drawdown

Max drawdown

$\text{Max Drawdown} = (V_p - V_l)/ V_l $

$V_p$: Valore al picco prima del calo più ampio

$V_l$: Valore minimo prima di un nuovo massimo

Esempio di max drawdown

Max drawdown

= (Valore punto A − valore punto D)/Valore punto A = (1700 - 800)/1700 = 53%

Ottieni i drawdown dalle statistiche del backtest

resInfo = bt_result.stats

# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Get the average drawdown
avg_drawdown = resInfo.loc['avg_drawdown']
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = resInfo.loc['avg_drawdown_days']
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)

Maximum drawdown: -0.59
Average drawdown: -0.11
Average drawdown days: 22

Il rapporto di Calmar

CALMAR: CALifornia Managed Accounts Report

$ Calmar = CAGR / \text{Max Drawdown} $

Più alto è il rapporto di Calmar, migliore è la performance corretta per il rischio.
In genere un rapporto di Calmar superiore a 3 è considerato eccellente.

Calcolare manualmente il rapporto di Calmar

resInfo = bt_result.stats
# Get the CAGR
cagr = resInfo.loc['cagr']
# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']


# Calculate Calmar ratio mannually
calmar_calc = cagr / max_drawdown * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

Calmar Ratio calculated: 4.14

Ottieni il rapporto di Calmar dalle statistiche del backtest

resInfo = bt_result.stats

# Get the Calmar ratio
calmar = resInfo.loc['calmar']
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)

Calmar Ratio: 4.14

Esercitiamoci!

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