Benvenuto nell’analisi di portafoglio!

Introduzione all'analisi di portafoglio in Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Ciao! Sono Charlotte

Charlotte Werger

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Cos’è un portafoglio

Un portafoglio di cinque titoli USA

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Perché serve l’analisi di portafoglio

Grafici sull’analisi di portafoglio

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Portafoglio vs fondo vs indice

  • Portafoglio: una raccolta di investimenti (azioni, obbligazioni, materie prime, altri fondi), spesso di proprietà di una persona

  • Fondo: un insieme di investimenti gestito da un gestore professionista. Gli investitori comprano “quote” del fondo e il gestore investe il denaro

  • Indice: un campione rappresentativo del mercato, es. S&P500, Nasdaq, Russell 2000, MSCI World Index

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Investimento attivo vs passivo

  • Investimento passivo: seguire un benchmark il più fedelmente possibile
  • Investimento attivo: fare “scommesse” diverse dal benchmark
  • Strategie long only: piccole deviazioni dal benchmark
  • Hedge fund: nessun benchmark, ma “total return”

$$ $$

Investitore attivo vs passivo

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Diversificazione

  1. Investire in un singolo titolo espone a: cambio improvviso del management, risultati deludenti, economia debole, crisi del settore, ecc.
  2. Una buona diversificazione combina titoli diversi: rischio, ciclici, anticiclici, settore, paese

Diversificare le uova in tre cesti

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Strategie tipiche di portafoglio

  • Portafogli a pesi uguali
  • Portafogli ponderati per market cap
  • Portafogli ottimizzati rischio-rendimento

Pesi di portafogli a pesi uguali e ponderati per market cap

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Passons à la pratique !

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