Rumore bianco

Analisi delle serie temporali in Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Cos'è il rumore bianco?

• Il rumore bianco è una serie con:
  • Media costante
  • Varianza costante
  • Autocorrelazioni nulle a tutti i ritardi
• Caso particolare: se i dati sono normalmente distribuiti, allora Gaussian White Noise

Simulare il rumore bianco

• È molto facile generare rumore bianco

  import numpy as np
  noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
  

Come appare il rumore bianco?

plt.plot(noise)

Autocorrelazione del rumore bianco

plot_acf(noise, lags=50)

Rendimenti azionari: quasi rumore bianco

• Funzione di autocorrelazione per l'S&P500

Esercitiamoci!

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