Mevsimsel zaman serileri

Python'da ARIMA Modelleri

James Fulton

Climate informatics researcher

Mevsimsel veri

time series = trend + seasonal + residual

# Import 
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose

# Veriyi ayrıştır
decomp_results = seasonal_decompose(df['IPG3113N'], period=12)

type(decomp_results)

statsmodels.tsa.seasonal.DecomposeResult

# Ayrıştırılan veriyi çiz
decomp_results.plot()
plt.show()

# N adımlık uzun hareketli ortalamayı çıkar
df = df - df.rolling(N).mean()

# NaN değerleri düşür
df = df.dropna()

# Şekil oluştur
fig, ax = plt.subplots(1,1, figsize=(8,4))

# ACF'yi çiz
plot_acf(df.dropna(), ax=ax, lags=25, zero=False)
plt.show()

Python'da ARIMA Modelleri