SARIMA ve Box-Jenkins

Python'da ARIMA Modelleri

James Fulton

Climate informatics researcher

Box-Jenkins

Mevsimsel veride Box-Jenkins

• Zaman serisinin mevsimsel olup olmadığını belirleyin
• Mevsimsel periyodu bulun
• Veriyi durağan yapmak için dönüşümler bulun
  • Mevsimsel ve mevsimsel olmayan fark alma
  • Diğer dönüşümler

Karma fark alma

• D 0 veya 1 olmalıdır
• d + D 0-2 olmalıdır

Zayıf vs güçlü mevsimsellik

• Zayıf mevsimsel desen
• Gerekirse mevsimsel fark alma kullanın

• Güçlü mevsimsel desen
• Her zaman mevsimsel fark alma kullanın

Toplamalı vs çarpımsal mevsimsellik

• Toplamalı seri = trend + mevsimsellik
• Fark alma ile her zamanki gibi ilerleyin

• Çarpımsal seri = trend x mevsimsellik
• Önce log dönüşümü uygulayın - np.log

Çarpımsaldan toplamalağa dönüşüm

Haydi pratik yapalım!

Python'da ARIMA Modelleri