Alım satım sinyalleri

Python ile Finansal Alım Satım

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Alım satım sinyalleri nedir?

Önceden belirlenmiş ölçütlere göre varlıklarda long/short tetikler
Şöyle oluşturulabilir:
- Tek bir teknik gösterge
- Birden çok teknik gösterge
- Piyasa verisi ve göstergelerin birleşimi
Algoritmik işlemlerde yaygındır

Bir sinyal örneği

Sinyal: Fiyat > SMA (fiyat SMA’yı aştığında long)

İşlem girişlerini öneren bir sinyal grafiği.

bt ile sinyaller nasıl uygulanır

Veriyi alın ve göstergeleri hesaplayın
Sinyal tabanlı stratejiyi tanımlayın
- bt.algos.SelectWhere()
- bt.algos.WeighTarget()
Bir backtest oluşturup çalıştırın
Backtest sonucunu inceleyin

Sinyali oluşturun

# Hisse sembolüne göre fiyat verisini alın
price_data = bt.get('aapl', start='2019-11-1', end='2020-12-1')

# SMA hesapla
sma = price_data.rolling(20).mean()

Alternatif olarak, göstergeyi hesaplamak için talib kullanın:

# SMA hesapla
import talib
sma =  talib.SMA(price_data['Close'], timeperiod=20)

Sinyal tabanlı bir strateji tanımlayın

# Sinyal tabanlı stratejiyi tanımla
bt_strategy = bt.Strategy('AboveEMA',
                          [bt.algos.SelectWhere(price_data > sma),
                           bt.algos.WeighEqually(),
                           bt.algos.Rebalance()])

Basitlik için varsayımlar:
- Aynı anda tek varlıkla işlem
- Kayma veya komisyon yok
  - Kayma: beklenen işlem fiyatı ile gerçekleşen fiyat arasındaki fark
  - Komisyon: aracı kurumların işlem sırasında aldığı ücretler

Sinyal tabanlı stratejiyi backtest et

# Backtest oluştur ve çalıştır
bt_backtest = bt.Backtest(bt_strategy, price_data)
bt_result = bt.run(bt_backtest)

Backtest sonucunu görselleştir

# Backtest sonucunu görselleştir
bt_result.plot(title='Backtest result')

Backtest sonucunun grafiği

Hadi pratik yapalım!

Python ile Finansal Alım Satım