Strateji getiri analizi

Python ile Finansal Alım Satım

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Ayrıntılı geritest istatistikleri alın

# Get all backtest stats
resInfo = bt_result.stats

print(resInfo.index)

Index(['start', 'end', 'rf', 'total_return', 'cagr', 'max_drawdown', 'calmar',
       'mtd', 'three_month', 'six_month', 'ytd', 'one_year', 'three_year',
       'five_year', 'ten_year', 'incep', 'daily_sharpe', 'daily_sortino',
       'daily_mean', 'daily_vol', 'daily_skew', 'daily_kurt', 'best_day',
       'worst_day', 'monthly_sharpe', 'monthly_sortino', 'monthly_mean',
       'monthly_vol', 'monthly_skew', 'monthly_kurt', 'best_month',
       'worst_month', 'yearly_sharpe', 'yearly_sortino', 'yearly_mean',
       'yearly_vol', 'yearly_skew', 'yearly_kurt', 'best_year', 'worst_year',
       'avg_drawdown', 'avg_drawdown_days', 'avg_up_month', 'avg_down_month',
       'win_year_perc', 'twelve_month_win_perc'],
      dtype='object')

Strateji getirileri

$ Getiri = (V_e - V_b)/ V_b $

$V_e$: bitiş değeri

$V_v$: başlangıç değeri

# Günlük, aylık ve yıllık getirileri alın
print('Günlük getiri: %.4f'% resInfo.loc['daily_mean'])
print('Aylık getiri: %.4f'% resInfo.loc['monthly_mean'])
print('Yıllık getiri: %.4f'% resInfo.loc['yearly_mean'])

Günlük getiri: 0.1966
Aylık getiri: 0.2207
Yıllık getiri: 0.3328

Bileşik yıllık büyüme oranı

$ Bileşik yıllık büyüme oranı = (V_f / V_i)^\frac{1}{n} -1 $

$V_f$: son değer

$V_i$: ilk değer

$n$: yıl sayısı

# Bileşik yıllık büyüme oranını alın
print('Bileşik yıllık büyüme oranı: %.4f'% resInfo.loc['cagr'])

Bileşik yıllık büyüme oranı: 0.1855

Getiri histogramını çizdirin

# Haftalık getiri histogramını çizin
bt_result.plot_histograms(bins=50, freq = 'w')

Getiri histogramı

Stratejilerin geriye dönük getirilerini karşılaştırın

# Geriye dönük getirileri alın
lookback_returns = bt_result.display_lookback_returns()
print(lookback_returns)

      Strategy1 Strategy2
mtd       3.30%    -0.03%
3m        0.68%    -2.15%
6m        8.11%     8.32%
ytd      28.08%    10.46%
1y       35.20%    17.09%
3y       11.48%    11.01%
5y        9.35%     9.48%
10y       9.35%     9.48%
incep     9.35%     9.48%

Haydi pratik yapalım!

Python ile Finansal Alım Satım