Gerileme

Python ile Finansal Alım Satım

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Gerileme nedir?

Gerileme, belirli bir dönemde bir varlıkta veya işlem hesabında tepe noktasından dip noktaya düşüştür.

Gerileme grafiği

Maksimum gerileme

$\text{Maksimum Gerileme} = (V_p - V_l)/ V_l $

$V_p$: En büyük düşüşten önceki tepe değer

$V_l$: Yeni bir zirveden önceki en düşük değer

Maksimum gerileme örneği

Maksimum gerileme

= (A noktası değeri - D noktası değeri)/A noktası değeri = (1700 - 800)/1700 = %53

Backtest istatistiklerinden gerilemeleri alın

resInfo = bt_result.stats

# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Get the average drawdown
avg_drawdown = resInfo.loc['avg_drawdown']
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = resInfo.loc['avg_drawdown_days']
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)

Maximum drawdown: -0.59
Average drawdown: -0.11
Average drawdown days: 22

Calmar oranı

CALMAR: California Managed Accounts Report

$ Calmar = CAGR / \text{Maksimum Gerileme} $

Calmar oranı ne kadar yüksekse, stratejinin risk düzeltilmiş performansı o kadar iyidir.
Genelde 3’ten büyük Calmar mükemmel kabul edilir.

Calmar oranını elle hesaplayın

resInfo = bt_result.stats
# Get the CAGR
cagr = resInfo.loc['cagr']
# Get the max drawdown
max_drawdown = resInfo.loc['max_drawdown']


# Calculate Calmar ratio mannually
calmar_calc = cagr / max_drawdown * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

Calmar Ratio calculated: 4.14

Backtest istatistiklerinden Calmar oranını alın

resInfo = bt_result.stats

# Get the Calmar ratio
calmar = resInfo.loc['calmar']
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)

Calmar Ratio: 4.14

Vamos praticar!

Python ile Finansal Alım Satım