Beyaz gürültü (WN) modeli

R ile Zaman Serisi Analizi

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Beyaz gürültü

Beyaz Gürültü (WN), durağan sürecin en basit örneğidir.

Zayıf beyaz gürültü süreci şunlara sahiptir:

Beyaz Gürültü zaman serisi grafikleri:

Beyaz Gürültü zaman serisi grafikleri?

# WN modelinden n = 50 gözlem simüle et
WN_1 <- arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 0)), n = 50)
head(WN_1)

-0.005052984  0.042669765  3.261154066  
 2.486431235  0.283119322  1.543525773

ts.plot(WN_1)

# mean = 4, sd = 2 ile WN modelinden simüle et
WN_2 <- arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 0)), 
                  n = 50, mean = 4, sd = 2)

ts.plot(WN_2)

# WN modelini 
# arima() ile uydur
arima(WN_2, 
      order = c(0, 0, 0))

Coefficients:
      intercept
         4.0739
s.e.     0.2698
sigma^2 estimated as 3.639

# Örnek 
# ortalama ve örnek varyansı
# WN için hesapla
mean(WN_2)

4.0739

var(WN_2)

3.713

R ile Zaman Serisi Analizi