Otokorelasyon

R ile Zaman Serisi Analizi

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Otokorelasyon - I

# Gecikme 1 Otokorelasyon:
# Hisse A'nın "bugün" ile Hisse A'nın "dün" korelasyonu
cor(stock_A[-100], stock_A[-1])

0.84

# Gecikme 2 Otokorelasyon:
# Hisse A'nın "bugün" ile Hisse A'nın "iki gün önce" korelasyonu
cor(stock_A[-(99:100)],stock_A[-(1:2)])

0.76

cor(stock_A[-100],stock_A[-1])

0.84

cor(stock_A[-(99:100)],stock_A[-(1:2)])

0.76

acf(stock_A, lag.max = 2, plot = FALSE)

Seri 'stock_A'nın gecikmeye göre otokorelasyonları
  1    2
0.84  0.76

# Gecikmeye göre otokorelasyon: "Otokorelasyon Fonksiyonu" 
(ACF)acf(stock_A, plot = FALSE)

Seri 'stock_A'nın gecikmeye göre otokorelasyonları
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
0.84 0.76 0.64 0.57 0.52 0.46 0.41 0.36 0.29 0.25

acf(stock_A, plot = TRUE)

R ile Zaman Serisi Analizi