Kovaryans ve korelasyon

R ile Zaman Serisi Analizi

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

A hissesi fiyatları

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

B hissesi fiyatları

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

A ve B'nin kovaryansı

cov(stock_A, stock_B)

2.86

Korelasyonlar

• Kovaryansın standartlaştırılmış hâli
• +1: mükemmel pozitif doğrusal ilişki
• -1: mükemmel negatif doğrusal ilişki
• 0: doğrusal ilişki yok

A ve B'nin korelasyonu

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

Kovaryans ve korelasyon: log getiriler

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

Kovaryans ve korelasyon: log getiriler

Hadi pratik yapalım!

R ile Zaman Serisi Analizi