ARIMA - tümleşik ARMA
R ile ARIMA Modelleri
David Stoffer
Professor of Statistics at the University of Pittsburgh
ARIMA’yı Tanımlama
- Bir zaman serisi, farkı alınmış veriler ARMA davranışı gösteriyorsa ARIMA davranışı sergiler
# Simulation ARIMA(p = 1, d = 1, q = 0)
x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0), ar = .9), n = 200)
plot(x, main = "ARIMA(p = 1, d = 1, q = 0)")
plot(diff(x), main = "ARMA(p = 1, d = 0, q = 0)")
Tümleşik ARMA’nın ACF ve PACF’si
x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0), ar = .9), n = 200)
acf2(x)
Farkı Alınmış ARIMA’nın ACF ve PACF’si
x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0), ar = .9), n = 200)
acf2(diff(x))
Farkı Alınmış ARIMA’nın ACF ve PACF’si
x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0), ar = .9), n = 200)
acf2(diff(x))
Haftalık Petrol Fiyatları
Haftalık Petrol Fiyatları
ARIMA(1, 1, 1)gibi görünüyor
