AR ve MA birlikte

R ile ARIMA Modelleri

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

AR ve MA birlikte: ARMA

ch2_2.003.png

AR ve MA birlikte: ARMA

ch2_2.005.png

AR ve MA birlikte: ARMA

ch2_2.006.png

x <- arima.sim(list(order = c(1, 0, 1), 
                   ar = .9, 
                   ma = -.4), 
                   n = 200)
plot(x,  main = "ARMA(1, 1)")

ARMA Modellerinde ACF ve PACF

	AR(p)	MA(q)	ARMA(p, q)
ACF	Yavaş söner	Gecikme q'da biter	Yavaş söner
PACF	Gecikme p'de biter	Yavaş söner	Yavaş söner

ARMA Modellerinde ACF ve PACF

	AR(p)	MA(q)	ARMA(p, q)
ACF	Yavaş söner	Gecikme q'da biter	Yavaş söner
PACF	Gecikme p'de biter	Yavaş söner	Yavaş söner

ch2_2.009.png

Tahmin

$X_t = .9 X_{t-1} + W_t - .4 W_{t-1}$

x <- arima.sim(list(order = c(1, 0, 1), 
                    ar = .9, 
                    ma = -.4), 
                    n = 200)
x_fit <- sarima(x, p = 1, d = 0, q = 1)
x_fit$ttable

      Estimate     SE  t.value p.value
ar1     0.9083 0.0424  21.4036       0
ma1    -0.4458 0.0879  -5.0716       0
xmean  49.5647 0.4079 121.5026       0

Hadi pratik yapalım!

R ile ARIMA Modelleri