Saf mevsimsel modeller
R ile ARIMA Modelleri
David Stoffer
Professor of Statistics at the University of Pittsburgh
Saf Mevsimsel Modeller
- Çoğu zaman bilinen bir mevsimsel bileşeni olan veriler toplanır
- Hava yolcu sayıları (S = 12 ayda 1 döngü)
- Johnson & Johnson kazançları (S = 4 çeyrekte 1 döngü)
Saf Mevsimsel Modeller
SAR$(P = 1)_{s = 12}$ gibi saf mevsimsel modelleri düşünün
$$X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$$
Saf Mevsimsel Modellerin ACF ve PACF'si
| $$SAR(P)_s$$ | $$SMA(Q)_s$$ | $$SARMA(P, Q)_s$$ | |
|---|---|---|---|
| ACF* | Yavaşça azalır | Gecikme QS'de kesilir | Yavaşça azalır |
| PACF* | Gecikme PS'de kesilir | Yavaşça azalır | Yavaşça azalır |
