GARCH modeli geriye dönük test

Python ile GARCH Modelleri

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Geriye dönük test (Backtesting)

  • Modelin tahmin yeteneğini değerlendirme yaklaşımı

  • Model tahminlerini gerçek geçmiş verilerle karşılaştırma

Python ile GARCH Modelleri

Örnek içi vs. örnek dışı

  • Örnek içi: model uyumu

  • Örnek dışı: geriye dönük test

Python ile GARCH Modelleri

MAE

Ortalama Mutlak Hata (MAE)

MAE denklemi

Python ile GARCH Modelleri

MSE

Ortalama Kare Hata (MSE)

MSE denklemi

Python ile GARCH Modelleri

Python'da MAE ve MSE hesaplama

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# Call function to calculate MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# Call function to calculate MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
Python ile GARCH Modelleri

Hadi pratik yapalım!

Python ile GARCH Modelleri

Preparing Video For Download...