Tebrikler!

Python ile GARCH Modelleri

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Başardınız

• GARCH modellerini kurma
• Volatilite tahmini yapma
• Model performansını değerlendirme
• GARCH uygulamada: VaR, kovaryans, Beta

İleride

• Zaman serisi analizi
• ARIMA (OtoRegresif Entegre Hareketli Ortalama) modelleri
• CAPM (Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli)
• Portföy optimizasyonu

Keyifli çalışmalar, gelişmeye devam!

Python ile GARCH Modelleri