Ortalama model özellikleri

Python ile GARCH Modelleri

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Varsayılan: sabit ortalama

  • constant ortalama: çoğu finansal getiri verisi için genelde iyi çalışır
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
           mean = 'constant', vol = 'GARCH')

Sabit ortalama varsayımıyla GARCH

Python ile GARCH Modelleri

Sıfır ortalama varsayımı

  • zero ortalama: ortalama ayrı olarak modellenmişse kullanın
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
           mean = 'zero', vol = 'GARCH')

Sıfır ortalama varsayımıyla GARCH

Python ile GARCH Modelleri

Otoregresif ortalama

  • AR ortalama: ortalamayı otoregresif (AR) bir süreç olarak modelleyin
    arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
         mean = 'AR', lags = 1, vol = 'GARCH')

AR ortalama varsayımıyla GARCH

Python ile GARCH Modelleri

Haydi pratik yapalım!

Python ile GARCH Modelleri

Preparing Video For Download...