Python ile GARCH Modelleri
Chelsea Yang
Data Science Instructor
Haber etkisi eğrisi:

Borç/özsermaye oranı = Borç $/$ Özsermaye
Hisse fiyatı düşerse, borç/özsermaye oranı artar
Daha riskli!


arch_model(my_data, p = 1, q = 1, o = 1,
mean = 'constant', vol = 'GARCH')

Asimetrik şokları modellemek için yaygın bir seçenek
Üstel GARCH
GJR-GARCH’e benzer şekilde asimetriyi modellemek için koşullu bir bileşen ekler
Alfa, beta üzerinde pozitiflik kısıtı yoktur; bu yüzden daha hızlı çalışır
arch_model(my_data, p = 1, q = 1, o = 1,
mean = 'constant', vol = 'EGARCH')

GJR-GARCH mı yoksa EGARCH mı?
Hangi modelin daha iyi olduğu verilere bağlıdır

Python ile GARCH Modelleri