Asimetrik şoklar için oynaklık modelleri

Python ile GARCH Modelleri

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Finansal verilerde asimetrik şoklar

Haber etkisi eğrisi:

Haber etkisi eğrisi

Python ile GARCH Modelleri

Kaldıraç etkisi

  • Borç/özsermaye oranı = Borç $/$ Özsermaye

  • Hisse fiyatı düşerse, borç/özsermaye oranı artar

  • Daha riskli!

Borç yükü

Python ile GARCH Modelleri

GJR-GARCH

GJP-GARCH formülü

Python ile GARCH Modelleri

Python’da GJR-GARCH

arch_model(my_data, p = 1, q = 1, o = 1,
           mean = 'constant', vol = 'GARCH')

GJR-GARCH model uyum özeti

Python ile GARCH Modelleri

EGARCH

  • Asimetrik şokları modellemek için yaygın bir seçenek

  • Üstel GARCH

  • GJR-GARCH’e benzer şekilde asimetriyi modellemek için koşullu bir bileşen ekler

  • Alfa, beta üzerinde pozitiflik kısıtı yoktur; bu yüzden daha hızlı çalışır

Python ile GARCH Modelleri

Python’da EGARCH

arch_model(my_data, p = 1, q = 1, o = 1,
           mean = 'constant', vol = 'EGARCH')

EGARCH model uyum özeti

Python ile GARCH Modelleri

Hangi model kullanılmalı

GJR-GARCH mı yoksa EGARCH mı?

Hangi modelin daha iyi olduğu verilere bağlıdır

Hangisini seçmeli

Python ile GARCH Modelleri

Hadi pratik yapalım!

Python ile GARCH Modelleri

Preparing Video For Download...